弱定常過程

【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】

確率過程 $\{ X(t) \}$ が, $\mathrm{E}(X^2(t))<\infty$ を満たし, さらに (1) $\mathrm{E}(X(t))=m$ ($t$に無関係に一定値), (2) 任意の2時点 $s, t$ に対して $X(s)$ と $X(t)$ の共分散 $\mathrm{E}((X(s)-m)(X(t)-m))$が $t-s$ だけで決まる, という性質をもつとき, $\{ X(t) \}$を弱定常過程と呼ぶ.