隠れマルコフ連鎖法

【かくれまるこふれんさほう (imbedded Markov chain method)】

例えば待ち行列モデル M/G/1 において, 時刻 $t$ の系内客数を $\xi(t)$ とすると, 確率過程 $\{\xi(t)\}$ は, マルコフ過程ではない. 客の退去時点列を $\{t_r, r=0,1,\cdots\}$ とし, 退去時点直後の系内客数を $\xi_r = \xi(t_r)$ と表せば, 確率過程 $\{\xi_r\}$ は, マルコフ連鎖となる. マルコフ連鎖$\{\xi_r\}$ を確率過程 $\{\xi(t)\}$ に対する隠れマルコフ連鎖, $\{t_r\}$ を再生点と呼び, $\{\xi_r\}$ を解析することにより, $\{\xi(t)\}$ の挙動を類推する解析法を隠れマルコフ連鎖法という.