強マルコフ性

【きょうまるこふせい (strong Markov property)】

マルコフ性を強めたもので, 任意の停止時に対してマルコフ性が成り立つ性質. すなわち, $\{X(t)\}\,$をマルコフ連鎖, $T\,$を停止時とするとき, 任意の$t\geq 0\,$に対して

$\mathrm {P} (X(T+t)=j|X(s),\;0\leq s\leq T)=\mathrm {P} (X(T+t)=j|X(T))\,$

となる性質. 離散時間マルコフ連鎖は強マルコフ性をもつが, 連続時間マルコフ連鎖は必ずしももたない.