フラクタルブラウン運動

【ふらくたるぶらうんうんどう (Fractal Brownian motion) 】

　平均が$0$となるように値をずらせた確率過程$X(t)$がガウス過程，すなわち，任意の正の整数$n$と任意の$0<t_{1}<\ldots <t_{n}$に対して，構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle X(t_{1}), X(t_{2}), \ldots, X(t_{n})} の結合分布が多次元正規分布に等しいとする．この確率過程は，共分散が$0<H<1$を満たす定数$H$に対して，

$Cov(X(s),X(t))={\frac {1}{2}}(t^{2H}+s^{2H}-(t-s)^{2H}),\qquad t>s>0$

であるとき，ハースト定数$H$をもつ自己相似過程となる．この自己相似過程を，ハースト定数$H$をもつフラクタルブラウン運動と呼ぶ．特に，$H={\frac {1}{2}}$ならばブラウン運動に等しい．構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle H > \frac 12} ならば$H$が大きいほど強い正の相関をもち，$0<H<{\frac {1}{2}}$ならば負の相関をもつ．