ポアソン過程

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【ぽあそんかてい (Poisson process)】

を連続な非減少実数値関数とする. 計数過程 が平均測度 をもつ (非定常)ポアソン過程であるとは次を満たすことである.

 (1) は独立増分をもつ.
 (2) に対し は平均 のポアソン分布にしたがう.

が微分可能なときは の強度となる. 特に, が定数のときは定常ポアソン過程である.