カルマンフィルター

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【かるまんふぃるたー (Kalman filter)】

(1) 信号を生成するシステムのモデル, (2) 雑音の統計的性質,(3) 初期状態に関する事前情報の3つが与えられたとき, 観測データから状態ベクトルの最小2乗推定値を逐次的に生成するオンラインアルゴリズムである. カルマンフィルターの応用は航空宇宙工学, 制御工学, 通信工学, OR, 土木工学など, 非常に広範な分野にわたっている.

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