【こるもごろふのこうたいほうていしき (Kolmogorov's backward equation)】
{ X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} を離散状態空間 S {\displaystyle {\mathcal {S}}\,} 上の連続時間マルコフ連鎖とし, その推移確率を p i j ( s , t ) = P ( X ( t ) = j | X ( s ) = i ) {\displaystyle p_{ij}(s,t)={\mbox{P}}(X(t)=j|X(s)=i)\,} , 時点 t {\displaystyle t\,} での推移速度行列を Q ( t ) = ( q i j ( t ) ) {\displaystyle \mathbf {Q} (t)=(q_{ij}(t))\,} とするとき, p i j ( s , t ) {\displaystyle p_{ij}(s,t)\,} が満たす次の微分方程式のこと.
∂ p i j ( s , t ) ∂ s = ∑ k ∈ S q i k ( s ) p k j ( s , t ) . {\displaystyle {\frac {\partial p_{ij}(s,t)}{\partial s}}=\sum _{k\in {\mathcal {S}}}q_{ik}(s)p_{kj}(s,t).\,}
を離散状態空間 
上の連続時間マルコフ連鎖とし, その推移確率を
, 時点 
での推移速度行列を 
とするとき, 
が満たす次の微分方程式のこと.
