弱定常過程

【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】

確率過程 $\{X(t)\}\,$ が, $\mathrm {E} (X^{2}(t))<\infty \,$ を満たし, さらに
(1) $\mathrm {E} (X(t))=m\,$ ($t\,$に無関係に一定値), 
(2) 任意の2時点 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle s, t\,}
 に対して 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle X(s)\,}
 と $X(t)\,$ の共分散  構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \mathrm{E}((X(s)-m)(X(t)-m))\,}
が $t-s\,$ だけで決まる, 
という性質をもつとき, $\{X(t)\}\,$を弱定常過程と呼ぶ.