補助変数法

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【ほじょへんすうほう (supplementary variable method)】

例えば M/G/1 において, 時刻 $t$ の系内客数を $\xi(t)$, サービス経過時間を $X(t)$, 残余サービス時間を $R(t)$ と表せば, 確率過程 $\{\xi(t)\}$はマルコフ過程とはならないが, ベクトル過程 $\zeta_X(t) = \{\xi(t), X(t)\}$ および $\zeta_R(t) = \{\xi(t), R(t)\}$ は, マルコフ過程となる. 確率変数 $X(t)$, $R(t)$ を補助変数といい, 適当な補助変数の導入により, マルコフ化が可能となる. この解析法を補助変数法という.