微分不可能最適化

【びぶんふかのうさいてきか (nondifferentiable optimization, nonsmooth optimization)】

扱う関数が微分可能でないような点をもつ最適化問題を, 微分不可能最適化問題という. 例えば, 目的関数が区分的に滑らかな関数であったり絶対値を含んだ関数である場合や, ミニマックス問題などはその典型的な例である. 微分不可能最適化問題を解くために, 劣勾配やヘッセ行列の代用品を利用する数値解法が考えられている.