VaR
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【ばー (VaR (value at risk))】
ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, 信頼水準$1 - \alpha$におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, $\alpha$の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.