自己相関関数

【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】

弱定常過程 $\{ X(t) \}$ において, 2つの時点における $X(t)$ の相関係数を表す関数. $m=\mathrm{E}(X(t))$, $\{ X(t) \}$ の自己共分散関数を $R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m))$ とすると, 自己相関関数は $\rho(h)=R(h)/R(0)$ で与えられる.