ガウス過程
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【がうすかてい (Gaussian process)】
時間, 状態ともに連続な確率過程 $\{ X(t) \}$ で, どのような時点の組 $(t_1, \ldots , t_n)$ に対しても $(X(t_1), \cdots, X(t_n))$ の同時分布が$n$ 次元正規分布となるもの.