【 かくりつかていのしゃくどへんかん (scaling for stochastic process) 】
確率過程の時間と状態を縮小や拡大することをいう． 例えば， a ( s ) {\displaystyle a(s)} を実数 s ≥ 0 {\displaystyle s\geq 0} を変数とする正の関数， b ( s , t ) {\displaystyle b(s,t)} を実数 s , t ≥ 0 {\displaystyle s,t\geq 0} を変数とする実数値関数とするとき， 実数値確率過程 { X ( t ) ; t ≥ 0 } {\displaystyle \{X(t);t\geq 0\}} に対して，
により定義された確率過程 { Y s ( t ) ; t ≥ 0 } {\displaystyle \{Y_{s}(t);t\geq 0\}} は { X ( t ) ; t ≥ 0 } {\displaystyle \{X(t);t\geq 0\}} の a , b {\displaystyle a,b} による s {\displaystyle s} をパラメーターとする時間と空間の尺度変換である．
