重点サンプリング

【じゅうてんさんぷりんぐ (importance sampling)】

モンテカルロ法における分散減少法のひとつ. サンプリングすべき領域から, 自然に考えられる本来の確率分布にしたがってサンプルをとるのではなく, 重要と考えられる領域により大きな重みを置いてサンプルをとる方法である. 例えばきわめて稀にしか起きない現象の生起確率を推定したい場合に, この現象が実際よりずっと頻繁に起きるような確率分布にしたがってサンプルをとり, 推測の段階で本来の生起確率に換算するという使い方をする.