【きょうぶんさん (covariance)】
2つの確率変数 X {\displaystyle X\,} と Y {\displaystyle Y\,} に対して, C o v ( X , Y ) = E ( ( X − E ( X ) ) ( Y − E ( Y ) ) ) {\displaystyle \mathrm {Cov} (X,Y)=\mathrm {E} ((X-\mathrm {E} (X))(Y-\mathrm {E} (Y)))\,} によって定義される値.
