確率制約計画問題

【かくりつせいやくけいかくもんだい (chance constrained programming problem)】

数理計画問題における制約条件は, その係数が確率的な場合には必ずしも常に 満足されない. その問題点に対するアプローチとして1959 年にチャーンズ(A. Charnes) とクーパー(W.W. Cooper) は, その制約条件の代わりにある確率以 上で満たされれば良いとする確率制約条件を導入した. 目的関数の型に応じて 主に期待値モデル(E モデル), 分散モデル(V モデル), 満足水準最適化モデル(P モデル), 満足確率最大化モデルなどがある.