定常分布

【ていじょうぶんぷ (stationary distribution)】

時間が経過しても確率過程の分布が変化しない場合, その分布を定常分布と呼ぶ. 例えば, 推移確率行列 $\mathbf {P} \,$ にしたがう離散時間マルコフ連鎖に対して, $\mathbf {\pi } \mathbf {P} =\mathbf {\pi } \,$ を満たす分布 $\mathbf {\pi } \,$が存在すれば, $\mathbf {\pi } \,$は定常分布となる.