【がうすかてい (Gaussian process)】
時間, 状態ともに連続な確率過程 { X ( t ) } {\displaystyle \{X(t)\}\,} で, どのような時点の組 ( t 1 , … , t n ) {\displaystyle (t_{1},\ldots ,t_{n})\,} に対しても ( X ( t 1 ) , ⋯ , X ( t n ) ) {\displaystyle (X(t_{1}),\cdots ,X(t_{n}))\,} の同時分布が n {\displaystyle n\,} 次元正規分布となるもの.
