確率計画

【かくりつけいかく (stochastic programming)】

ほとんどの現実問題が確率的であるということから, 1955年にダンツィク (G.B. Dantzig) とビール (M. Beale) によって全く独立に始められたのが確率計画である. 両者とも2段階計画問題を考えたが, その後1959年にチャーンズ (A. Charnes) とクーパー (W.W. Cooper) によって確率制約計画問題が導入された. 一般的には解法が難しいので, 問題固有の構造を利用した特殊解法や近似解法の研究が数多くなされている.