「レヴィー過程」の版間の差分

2007年9月20日 (木) 15:38時点における版

【れう゛ぃーかてい (Levy process) 】

実数値をとる連続時間確率過程 $\{X(t)\}$ が独立かつ定常な増分をもつとき， $\{X(t)\}$ をレヴィー過程と呼ぶ．例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である．一般に，レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として表すことができる．

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-'''【れう゛ぃーかてい (Levy process) 】'''
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-　実数値をとる連続時間確率過程<math>\{X(t)\}</math>が独立かつ定常な増分をもつとき，<math>\{X(t)\}</math>をレヴィー過程と呼ぶ．例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である．一般に，レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として表すことができる．
+実数値をとる連続時間[[確率過程]]<math>\{X(t)\}</math>が
+独立かつ定常な増分をもつとき，
+<math>\{X(t)\}</math>をレヴィー過程と呼ぶ．
+例えば，[[ポアソン過程]]はレヴィー過程である．
+一般に，
+レヴィー過程は[[ブラウン運動]]と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として
+表すことができる．