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満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債の債券価格は, <math>t_i \,</math>に対応する割引債の額面1当たりの価格が<math>d_i \,</math>(<math>i=1,2,\cdots,n \,</math>)のとき, <math>\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,</math> で得られる. | 満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻<math>t_1 \,</math>, <math>t_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>t_n \,</math>にそれぞれ<math>C_1 \,</math>, <math>C_2 \,</math>, <math>\cdots \,</math>, <math>C_n \,</math>の利息と, 満期<math>t_n \,</math>に額面<math>N \,</math>が支払われる利付き債の債券価格は, <math>t_i \,</math>に対応する割引債の額面1当たりの価格が<math>d_i \,</math>(<math>i=1,2,\cdots,n \,</math>)のとき, <math>\sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,</math> で得られる. | ||
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| + | 詳しくは[[《金利変動モデルと債券価格》|基礎編：金利変動モデルと債券価格]]を参照. | ||
2007年8月8日 (水) 23:49時点における最新版
【さいけんかかく (bond price)】
満期に額面が償還され, 期中で利息支払いのない債券を割引債といい, その価格を割引債価格という. 満期に償還される額面の他に定期的に利息(クーポン)が支払われる債券を利付き債という. 時刻構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle t_1 \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle t_2 \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \cdots \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle t_n \,} にそれぞれ構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle C_1 \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle C_2 \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \cdots \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle C_n \,} の利息と, 満期構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle t_n \,} に額面構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle N \,} が支払われる利付き債の債券価格は, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle t_i \,} に対応する割引債の額面1当たりの価格が構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle d_i \,} (構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle i=1,2,\cdots,n \,} )のとき, 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \sum_{i=1}^{n} C_i d_i + N d_n \,} で得られる.
詳しくは基礎編：金利変動モデルと債券価格を参照.