推移確率行列

【すいいかくりつぎょうれつ (transition probability matrix)】

離散状態空間をもつ確率過程(特にマルコフ連鎖)において, 状態 $i\,$ から状態 $j\,$ へ推移する推移確率を $(i,j)\,$ 要素とする行列. 離散時間マルコフ連鎖の場合, 特に1ステップ推移確率を要素とする非負正方行列を推移確率行列と呼ぶことも多い.