「負相関変量法」の版間の差分
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モンテカルロ法における分散減少法の1つ. システムの1つの特性値をモンテカルロ法で推定する場合に, 1つの推定量だけで推定するよりも, これと負の相関の強い他の推定量も使い, これらの平均を使って推定をする方が分散が小さくなるという事実に基づくものである. | モンテカルロ法における分散減少法の1つ. システムの1つの特性値をモンテカルロ法で推定する場合に, 1つの推定量だけで推定するよりも, これと負の相関の強い他の推定量も使い, これらの平均を使って推定をする方が分散が小さくなるという事実に基づくものである. | ||
2007年7月13日 (金) 18:03時点における版
【ふそうかんへんりょうほう (antithetic variates)】
モンテカルロ法における分散減少法の1つ. システムの1つの特性値をモンテカルロ法で推定する場合に, 1つの推定量だけで推定するよりも, これと負の相関の強い他の推定量も使い, これらの平均を使って推定をする方が分散が小さくなるという事実に基づくものである.