「自己相関関数」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: ''''【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】''' 弱定常過程 $\{ X(t) \}$ において, 2つの時点における $X(t)$ の相関係数を表す関...') |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】''' | '''【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】''' | ||
| − | 弱定常過程 | + | 弱定常過程 <math>\{ X(t) \} \,</math> において, 2つの時点における <math>X(t) \,</math> の相関係数を表す関数. <math>m=\mathrm{E}(X(t)) \,</math>, <math>\{ X(t) \} \,</math> の自己共分散関数を <math>R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m)) \,</math> とすると, 自己相関関数は <math>\rho(h)=R(h)/R(0) \,</math> で与えられる. |
2007年7月13日 (金) 00:32時点における版
【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】
弱定常過程 において, 2つの時点における の相関係数を表す関数. , の自己共分散関数を とすると, 自己相関関数は で与えられる.
