「ランダムウォーク」の版間の差分
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2007年7月11日 (水) 13:37時点における版
【らんだむうぉーく (random walk)】
を互いに独立で同一の分布にしたがう確率変数の列とするとき,
\[
S_0=s~\mbox{(定数),}\qquad
S_n = s + \sum_{i=1}^n X_i
\]
によって定義されるマルコフ連鎖. すべての に対して , であるときを単純ランダムウォークといい, さらに のとき, 単純ランダムウォークは対称であるという. 壁によって動きを遮られたり, 動く範囲が制限されるランダムウォークを考えることもできる.
