「多次元分布」の版間の差分
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<math>n \,</math> 個の実数値確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> を確率ベクトル<math>\boldsymbol{X}=( X_1, \ldots, X_n) \,</math> と考えたときの <math>\mathbf{R}^n \,</math> 上の分布. <math>F(x_1,\ldots,x_n)=\mathrm{P}(X_1 \leq x_1,\ldots, X_n \leq x_n) \,</math> を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> の同時分布とも呼ぶ. これに対して <math>X_i \,</math> の分布 <math>F_i(x) = P(X_i \leq x) \,</math> を<math>X_i \,</math> の周辺分布と呼ぶ. | <math>n \,</math> 個の実数値確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> を確率ベクトル<math>\boldsymbol{X}=( X_1, \ldots, X_n) \,</math> と考えたときの <math>\mathbf{R}^n \,</math> 上の分布. <math>F(x_1,\ldots,x_n)=\mathrm{P}(X_1 \leq x_1,\ldots, X_n \leq x_n) \,</math> を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を <math>X_1, \ldots, X_n \,</math> の同時分布とも呼ぶ. これに対して <math>X_i \,</math> の分布 <math>F_i(x) = P(X_i \leq x) \,</math> を<math>X_i \,</math> の周辺分布と呼ぶ. | ||
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2008年11月12日 (水) 15:28時点における最新版
【たじげんぶんぷ (multivariate distribution)】
個の実数値確率変数 を確率ベクトル と考えたときの 上の分布. を多次元確率分布関数と呼ぶ. この多次元分布を の同時分布とも呼ぶ. これに対して の分布 を の周辺分布と呼ぶ.
