弱定常過程

【じゃくていじょうかてい (weakly stationary process)】

確率過程 $\{X(t)\}\,$ が, $\mathrm {E} (X^{2}(t))<\infty \,$ を満たし, さらに

(1) $\mathrm {E} (X(t))=m\,$ ($t\,$に無関係に一定値),

(2) 任意の2時点 $s,t\,$ に対して $X(s)\,$ と $X(t)\,$ の共分散 $\mathrm {E} ((X(s)-m)(X(t)-m))\,$が $t-s\,$ だけで決まる,

という性質をもつとき, $\{X(t)\}\,$を弱定常過程と呼ぶ.