「確率微分方程式」の版間の差分

2008年11月7日 (金) 15:17時点における最新版

【かくりつびぶんほうていしき (stochastic differential equation)】

$\{B(t)\}_{t\geq 0}\,$ をブラウン運動とするとき,

$\mathrm {d} X(t)=\mu (t,X(t))\,\mathrm {d} t+\sigma (t,X(t))\,\mathrm {d} B(t)\,$

の形で表される微分方程式. ただし, $\mu (t,x)\,$ は $\{X(t)\}\,$ の履歴に適合し, $\sigma (t,x)\,$ は $\{X(t)\}\,$ の履歴に関して可予測な確率過程である.

2007年7月20日 (金) 08:25時点における版 (ソースを閲覧) Orsjwiki (トーク \| 投稿記録) 細 ("確率微分方程式" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) ← 古い編集		2008年11月7日 (金) 15:17時点における最新版 (ソースを閲覧) Albeit-Kun (トーク \| 投稿記録)
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	の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.		の形で表される微分方程式. ただし, <math>\mu(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に適合し, <math>\sigma(t, x) \,</math> は <math>\{X(t)\} \,</math> の履歴に関して可予測な確率過程である.
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