「アロー・ドブローモデル」の版間の差分
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資本市場で取引されている各種の証券の収益率を導出するためにアローとドブローが与えた理論モデルで, 状態選好モデルとも呼ばれる. 経済の状態の上で定義され, 特定の状態が生起すれば1のペイオフを与え, 生起しなければ0であるような状態依存型のアロー・ドブロー証券(純証券)を導入し, 証券を最適化問題の選択対象集合としてとらえ, 需要と供給の関係から証券価格を定式化したモデル. 完備市場の考え方が明確化され, 後の理論研究の基礎になった. | 資本市場で取引されている各種の証券の収益率を導出するためにアローとドブローが与えた理論モデルで, 状態選好モデルとも呼ばれる. 経済の状態の上で定義され, 特定の状態が生起すれば1のペイオフを与え, 生起しなければ0であるような状態依存型のアロー・ドブロー証券(純証券)を導入し, 証券を最適化問題の選択対象集合としてとらえ, 需要と供給の関係から証券価格を定式化したモデル. 完備市場の考え方が明確化され, 後の理論研究の基礎になった. | ||
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2008年11月6日 (木) 13:16時点における最新版
【あろーどぶろーもでる (Arrow-Debreu model)】
資本市場で取引されている各種の証券の収益率を導出するためにアローとドブローが与えた理論モデルで, 状態選好モデルとも呼ばれる. 経済の状態の上で定義され, 特定の状態が生起すれば1のペイオフを与え, 生起しなければ0であるような状態依存型のアロー・ドブロー証券(純証券)を導入し, 証券を最適化問題の選択対象集合としてとらえ, 需要と供給の関係から証券価格を定式化したモデル. 完備市場の考え方が明確化され, 後の理論研究の基礎になった.