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ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである. | ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである. | ||
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2008年11月5日 (水) 17:02時点における最新版
【ばー (VaR (value at risk))】
ポートフォリオの価値を, その分布関数をとするとき, を満たすが, 信頼水準におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
