「マルコフ過程」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '【まるこふかてい (Markov process)】 マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 $\{ X(t) \}$ が, 任意の時点 $s, t$ と状態空間の任意...') |
|||
1行目: | 1行目: | ||
【まるこふかてい (Markov process)】 | 【まるこふかてい (Markov process)】 | ||
− | マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 | + | マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 <math>\{ X(t) \}\,</math> が, 任意の時点 <math>s, t\,</math> と状態空間の任意の部分集合 <math>A\,</math> に対して |
− | + | <br> | |
+ | <center> | ||
+ | <math>\mbox{P}(X(s+t)\in A|X(u), \; 0 \leq u \leq s)= \mbox{P}(X(s+t) \in A|X(s))\,<math> | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
\[ | \[ | ||
\begin{array}{ll} | \begin{array}{ll} |
2007年7月14日 (土) 16:17時点における版
【まるこふかてい (Markov process)】
マルコフ性をもつ確率過程. すなわち, 確率過程 が, 任意の時点 と状態空間の任意の部分集合 に対して
<math>\mbox{P}(X(s+t)\in A|X(u), \; 0 \leq u \leq s)= \mbox{P}(X(s+t) \in A|X(s))\,<math>
\[
\begin{array}{ll}
\mbox{P}(X(s+t) & \in A|X(u), \; 0 \leq u \leq s) \\ & \hspace*{10mm} = \mbox{P}(X(s+t) \in A|X(s))
\end{array} \]
を満たすとき, マルコフ過程と呼ぶ. 状態空間が離散的である場合, マルコフ過程はマルコフ連鎖と呼ばれることが多い.