「最適停止」の版間の差分
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2007年7月20日 (金) 10:31時点における版
【さいてきていし (optimal stopping)】
結合分布が既知である確率変数列 ,と実数値利得関数列 に対して, 逐次に確率変数列, , を観測し, 各段階においてを観測後に観測を停止して利得を得るか, 継続してを観測するかを決定を下す.このとき, 期待利得を最大にする(もしくは期待費用を最小化する)停止時刻を求めるのが最適停止問題である.