共分散

【きょうぶんさん (covariance)】

2つの確率変数 $X\,$ と $Y\,$ に対して, $\mathrm {Cov} (X,Y)=\mathrm {E} ((X-\mathrm {E} (X))(Y-\mathrm {E} (Y)))\,$ によって定義される値.