ガウス過程

【がうすかてい (Gaussian process)】

時間, 状態ともに連続な確率過程 $\{X(t)\}\,$ で, どのような時点の組 $(t_{1},\ldots ,t_{n})\,$ に対しても $(X(t_{1}),\cdots ,X(t_{n}))\,$ の同時分布が$n\,$ 次元正規分布となるもの.