「共分散」の版間の差分
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2つの確率変数 <math>X \,</math> と <math>Y \,</math> に対して, <math>\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))) \,</math> によって定義される値. | 2つの確率変数 <math>X \,</math> と <math>Y \,</math> に対して, <math>\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}((X-\mathrm{E}(X))(Y-\mathrm{E}(Y))) \,</math> によって定義される値. | ||
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2008年11月7日 (金) 16:12時点における最新版
【きょうぶんさん (covariance)】
2つの確率変数 と に対して, によって定義される値.
