「効用関数と確率優越」の版間の差分
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ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは 資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという. | ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは 資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益<math>X \,</math>と<math>Y \,</math>の分布関数をそれぞれ<math>F(\cdot), G(\cdot) \,</math>とすれば, すべての<math>z \,</math> について<math>F(z) \leq G(z) \,</math>のとき (または, すべての<math>z \,</math>について <math>\textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,</math>のとき), <math>X \,</math>は <math>Y \,</math>を第一級(第二級)の確率優越するという. | ||
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2008年11月9日 (日) 17:32時点における最新版
【こうようかんすうとかくりつゆうえつ (utility function and stochastic dominance)】
ポートフォリオ選択問題は, 投資家の効用関数を2次式に特定化するかまたは 資産の収益の分布関数を正規分布に仮定すれば, 2次計画法の問題に帰着する. 分布関数と効用関数を特定しなくても, そのクラスを限定すれば2つのポートフォリオの優劣を決められる場合もある. 2つのポートフォリオ収益と構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle Y \,} の分布関数をそれぞれ構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle F(\cdot), G(\cdot) \,} とすれば, すべての構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle z \,} について構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle F(z) \leq G(z) \,} のとき (または, すべての構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle z \,} について 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \textstyle \int_{-\infty}^z F(x)\mathrm{d}x \leq \int_{-\infty}^z G(y)\mathrm{d}y \,} のとき), 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle X \,} は 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle Y \,} を第一級(第二級)の確率優越するという.
