「ブラック・ショールズ式」の版間の差分

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'''【ぶらっくしょーるずしき (Black-Scholes (B-S) formula)】'''
 
'''【ぶらっくしょーるずしき (Black-Scholes (B-S) formula)】'''
  
瞬間的な無リスク金利率を$<math>r</math>$とし, 株価を幾何ブラウン運動と仮定したコールオプションの評価モデルをブラック・ショールズモデルという. 行使価格が$<math>K</math>$, 満期が$<math>T</math>$のコールオプションの時刻0での価格$<math>C</math>$は, $<math>N(x)</math>$を標準正規分布関数とすると, 次式で与えられる. これをブラック・ショールズ式という. <br><br><center>
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瞬間的な無リスク金利率を<math>r</math>とし, 株価を幾何ブラウン運動と仮定したコールオプションの評価モデルをブラック・ショールズモデルという. 行使価格が<math>K</math>, 満期が<math>T</math>のコールオプションの時刻0での価格<math>C</math>は, <math>N(x)</math>を標準正規分布関数とすると, 次式で与えられる. これをブラック・ショールズ式という. <br><br><center>
  
 
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2007年7月20日 (金) 10:55時点における最新版

【ぶらっくしょーるずしき (Black-Scholes (B-S) formula)】

瞬間的な無リスク金利率をとし, 株価を幾何ブラウン運動と仮定したコールオプションの評価モデルをブラック・ショールズモデルという. 行使価格が, 満期がのコールオプションの時刻0での価格は, を標準正規分布関数とすると, 次式で与えられる. これをブラック・ショールズ式という.