「独立性 (確率変数の)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
|||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | 【どくりつせい (independence (of random variables))】 | + | '''【どくりつせい (independence (of random variables))】''' |
| − | <math>n\,</math> 個の確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n\,</math> の(周辺)分布関数をそれぞれ <math>F_1(x), \ldots, F_n(x)\,</math>, 同時確率分布関数を <math>F(x_1, \ldots, x_n)\,</math> とするとき, 任意の <math>x_1, \ldots, x_n\,</math> に対して <math>F(x_1, \ldots, x_n)= \prod_{i=1}^n F_i(x_i)\,</math> が成り立つ場合, <math>X_1, \ldots, X_n\,</math> は独立であるという. | + | <math>n\,</math> 個の確率変数 <math>X_1, \ldots, X_n\,</math> の(周辺)分布関数をそれぞれ <math>F_1(x), \ldots, F_n(x)\,</math>, 同時確率分布関数を <math>F(x_1, \ldots, x_n)\,</math> とするとき, 任意の <math>x_1, \ldots, x_n\,</math> に対して <math>\textstyle F(x_1, \ldots, x_n)= \prod_{i=1}^n F_i(x_i)\,</math> が成り立つ場合, <math>X_1, \ldots, X_n\,</math> は独立であるという. |
| + | |||
| + | [[category:確率と確率過程|どくりつせい]] | ||
2008年11月13日 (木) 13:00時点における最新版
【どくりつせい (independence (of random variables))】
個の確率変数 の(周辺)分布関数をそれぞれ , 同時確率分布関数を とするとき, 任意の に対して が成り立つ場合, は独立であるという.
