「ファットテイル分布」の版間の差分
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2008年11月13日 (木) 15:30時点における最新版
【ふぁっとているぶんぷ (fat-tail distribution)】
アメリカで株価や商品先物に関する価格変動の本格的研究が1960 年代初期に始まると, これら資産の日時収益率は正規分布に比べて, 中央部分が尖りかつ裾の部分が厚いファットテイル分布にしたがうことが発見された. 代表的な種類に, 安定分布と正規混合分布があげられる. しかし, 安定分布や混合分布は価格変動の諸特徴の一面のみを表現し, 時系列構造を捉えていない. 現在では, ファットテイルと同時に分散変動を組み込んだARCHモデルが主流となっている.