「自己相関関数」の版間の差分
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弱定常過程 <math>\{ X(t) \} \,</math> において, 2つの時点における <math>X(t) \,</math> の相関係数を表す関数. <math>m=\mathrm{E}(X(t)) \,</math>, <math>\{ X(t) \} \,</math> の自己共分散関数を <math>R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m)) \,</math> とすると, 自己相関関数は <math>\rho(h)=R(h)/R(0) \,</math> で与えられる. | 弱定常過程 <math>\{ X(t) \} \,</math> において, 2つの時点における <math>X(t) \,</math> の相関係数を表す関数. <math>m=\mathrm{E}(X(t)) \,</math>, <math>\{ X(t) \} \,</math> の自己共分散関数を <math>R(h)=\mathrm{E}((X(h)-m)(X(0)-m)) \,</math> とすると, 自己相関関数は <math>\rho(h)=R(h)/R(0) \,</math> で与えられる. | ||
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2008年11月9日 (日) 18:17時点における最新版
【じこそうかんかんすう (autocorrelation function)】
弱定常過程 において, 2つの時点における の相関係数を表す関数. , の自己共分散関数を とすると, 自己相関関数は で与えられる.
