「VaR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(新しいページ: '【ばー (VaR (value at risk))】 ポートフォリオの価値を$X$, その分布関数を$F_X(\cdot)$とするとき, $\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}$を満たす$x$が, ...') |
Albeit-Kun (トーク | 投稿記録) |
||
| (3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | 【ばー (VaR (value at risk))】 | + | '''【ばー (VaR (value at risk))】''' |
| − | ポートフォリオの価値を | + | ポートフォリオの価値を<math>X\,</math>, その分布関数を<math>F_X(\cdot)\,</math>とするとき, <math>\inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,</math>を満たす<math>x\,</math>が, 信頼水準<math>1 - \alpha\,</math>におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, <math>\alpha\,</math>の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである. |
| + | |||
| + | [[category:ファイナンス|ばー]] | ||
2008年11月5日 (水) 17:02時点における最新版
【ばー (VaR (value at risk))】
ポートフォリオの価値を, その分布関数をとするとき, を満たすが, 信頼水準におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, の確率でこのポートフォリオの価値がVaRの値を下回るということである.
