「効率的フロンティア (ポートフォリオの)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ("効率的フロンティア (ポートフォリオの)" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | 【こうりつてきふろんてぃあ (efficient frontier)】 | + | '''【こうりつてきふろんてぃあ (efficient frontier)】''' |
ポートフォリオの運用評価をポートフォリオ収益の平均で, リスクをその標準偏差で記述する. この平均(<math>y \,</math>軸)と標準偏差(<math>x \,</math>軸)からなる平面上に描かれたポートフォリオの中で同一の平均の下では最小の標準偏差を与えるか, または同一の標準偏差の下では最大の平均を与えるポートフォリオが危険回避的な投資家によって選ばれることになる. このようにして選択されたポートフォリオの集合を効率的(または有効)フロンティアと呼ぶ. | ポートフォリオの運用評価をポートフォリオ収益の平均で, リスクをその標準偏差で記述する. この平均(<math>y \,</math>軸)と標準偏差(<math>x \,</math>軸)からなる平面上に描かれたポートフォリオの中で同一の平均の下では最小の標準偏差を与えるか, または同一の標準偏差の下では最大の平均を与えるポートフォリオが危険回避的な投資家によって選ばれることになる. このようにして選択されたポートフォリオの集合を効率的(または有効)フロンティアと呼ぶ. | ||
2007年7月20日 (金) 10:05時点における最新版
【こうりつてきふろんてぃあ (efficient frontier)】
ポートフォリオの運用評価をポートフォリオ収益の平均で, リスクをその標準偏差で記述する. この平均(軸)と標準偏差(軸)からなる平面上に描かれたポートフォリオの中で同一の平均の下では最小の標準偏差を与えるか, または同一の標準偏差の下では最大の平均を与えるポートフォリオが危険回避的な投資家によって選ばれることになる. このようにして選択されたポートフォリオの集合を効率的(または有効)フロンティアと呼ぶ.
