「自己回帰モデル」の版間の差分
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2007年7月20日 (金) 10:41時点における最新版
【じこかいきもでる (autoregressive (AR) model)】
を の弱定常過程とし, を ,, のホワイトノイズとする. が と表現できるとき, このモデルを次数 の自己回帰モデルと呼び, モデルと略記する.AR という用語は を自身の過去の値に回帰することに由来し,AR モデルは理解しやすい構造をもっている.
