「効率的フロンティア (ポートフォリオの)」の版間の差分
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2007年7月20日 (金) 10:05時点における最新版
【こうりつてきふろんてぃあ (efficient frontier)】
ポートフォリオの運用評価をポートフォリオ収益の平均で, リスクをその標準偏差で記述する. この平均(軸)と標準偏差(軸)からなる平面上に描かれたポートフォリオの中で同一の平均の下では最小の標準偏差を与えるか, または同一の標準偏差の下では最大の平均を与えるポートフォリオが危険回避的な投資家によって選ばれることになる. このようにして選択されたポートフォリオの集合を効率的(または有効)フロンティアと呼ぶ.
