「完備市場」の版間の差分
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すべてのポートフォリオを純証券のポートフォリオで複製できる市場を完備市場と呼び, 完備でない市場を不完備市場と呼ぶ. 完備市場に証券や市場を新たに追加しても, それらは冗長になっている. より一般的には, 任意の価格過程について, 適当な自己資金充足な取引戦略を用いてその最終価値を実現できるとき, 完備であるという. 完備市場を仮定すれば, デリバティブ評価やヘッジが簡略に行え, 裁定機会がなければ唯1つの同値マルチンゲール測度が存在する. | すべてのポートフォリオを純証券のポートフォリオで複製できる市場を完備市場と呼び, 完備でない市場を不完備市場と呼ぶ. 完備市場に証券や市場を新たに追加しても, それらは冗長になっている. より一般的には, 任意の価格過程について, 適当な自己資金充足な取引戦略を用いてその最終価値を実現できるとき, 完備であるという. 完備市場を仮定すれば, デリバティブ評価やヘッジが簡略に行え, 裁定機会がなければ唯1つの同値マルチンゲール測度が存在する. | ||
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2008年11月7日 (金) 15:42時点における最新版
【かんびしじょう (complete market)】
すべてのポートフォリオを純証券のポートフォリオで複製できる市場を完備市場と呼び, 完備でない市場を不完備市場と呼ぶ. 完備市場に証券や市場を新たに追加しても, それらは冗長になっている. より一般的には, 任意の価格過程について, 適当な自己資金充足な取引戦略を用いてその最終価値を実現できるとき, 完備であるという. 完備市場を仮定すれば, デリバティブ評価やヘッジが簡略に行え, 裁定機会がなければ唯1つの同値マルチンゲール測度が存在する.