隠れマルコフ連鎖法

【かくれまるこふれんさほう (imbedded Markov chain method)】

例えば待ち行列モデル M/G/1 において, 時刻 $t\,$ の系内客数を $\xi (t)\,$ とすると, 確率過程 $\{\xi (t)\}\,$ は, マルコフ過程ではない. 客の退去時点列を $\{t_{r},r=0,1,\cdots \}\,$ とし, 退去時点直後の系内客数を $\xi _{r}=\xi (t_{r})\,$ と表せば, 確率過程 $\{\xi _{r}\}\,$ は, マルコフ連鎖となる. マルコフ連鎖$\{\xi _{r}\}\,$ を確率過程 $\{\xi (t)\}\,$ に対する隠れマルコフ連鎖, $\{t_{r}\}\,$ を再生点と呼び, $\{\xi _{r}\}\,$ を解析することにより, $\{\xi (t)\}\,$ の挙動を類推する解析法を隠れマルコフ連鎖法という.