「移動平均モデル」の版間の差分
(新しいページ: ''''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】''' $x_{t}$ を $\mbox{E}(x_{t})=0$ の弱定常過程とし, $\varepsilon_{t}$ を $\mbox{E}(\varepsilon_{t...') |
細 ("移動平均モデル" を保護しました。 [edit=sysop:move=sysop]) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】''' | '''【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】''' | ||
| − | + | <math>x_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(x_{t})=0 \,</math> の弱定常過程とし, <math>\varepsilon_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,</math>, <math>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,</math>, <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,</math> <math>(t \ne s) \,</math>のホワイトノイズとする. <math>x_{t} \,</math> が<math>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,</math> と表現できるとき, このモデルを次数 <math>q \,</math> の移動平均モデルと呼び, <math>MA(q) \,</math> モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである. | |
2007年7月20日 (金) 07:18時点における最新版
【いどうへいきんもでる (moving average (MA) model)】
構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle x_{t} \,} を 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \mbox{E}(x_{t})=0 \,} の弱定常過程とし, を 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,} , 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,} 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle (t \ne s) \,} のホワイトノイズとする. 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle x_{t} \,} が構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,} と表現できるとき, このモデルを次数 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle q \,} の移動平均モデルと呼び, モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.
