「レヴィー過程」の版間の差分

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'''【れう゛ぃーかてい (Levy process) 】'''
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　実数値をとる連続時間確率過程<math>\{X(t)\}</math>が独立かつ定常な増分をもつとき，<math>\{X(t)\}</math>をレヴィー過程と呼ぶ．例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である．一般に，レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として表すことができる．
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実数値をとる連続時間[[確率過程]]<math>\{X(t)\}</math>が
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独立かつ定常な増分をもつとき，
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<math>\{X(t)\}</math>をレヴィー過程と呼ぶ．
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例えば，[[ポアソン過程]]はレヴィー過程である．
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一般に，
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レヴィー過程は[[ブラウン運動]]と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として
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表すことができる．

2007年9月20日 (木) 15:38時点における版

【 れう゛ぃーかてい (Levy process) 】

実数値をとる連続時間確率過程構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \{X(t)\}} が 独立かつ定常な増分をもつとき， 構文解析に失敗 (MathML、ただし動作しない場合はSVGかPNGで代替（最新ブラウザーや補助ツールに推奨）: サーバー「https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/」から無効な応答 ("Math extension cannot connect to Restbase."):): {\displaystyle \{X(t)\}} をレヴィー過程と呼ぶ． 例えば，ポアソン過程はレヴィー過程である． 一般に， レヴィー過程はブラウン運動と離散的にのみ変化するジャンプ過程の和として 表すことができる．

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