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Sakasegawa (トーク | 投稿記録) |
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| − | + | <math>x_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(x_{t})=0 \,</math> の弱定常過程とし, <math>\varepsilon_{t} \,</math> を <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t})=0 \,</math>, <math>\mbox{V}(\varepsilon_{t})=\sigma^{2} \,</math>, <math>\mbox{E}(\varepsilon_{t}\varepsilon_{s})=0 \,</math> <math>(t \ne s) \,</math>のホワイトノイズとする. <math>x_{t} \,</math> が<math>x_{t}=\varepsilon_{t}+\theta_{1}\varepsilon_{t-1}+\cdots+\theta_{q}\varepsilon_{t-q} \,</math> と表現できるとき, このモデルを次数 <math>q \,</math> の移動平均(MA)モデルと呼び, <math>MA(q) \,</math> モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである. | |
2007年9月13日 (木) 18:04時点における版
【えむえいもでる (MA (moving average) model)】
を の弱定常過程とし, を , , のホワイトノイズとする. が と表現できるとき, このモデルを次数 の移動平均(MA)モデルと呼び, モデルと略記する. 移動平均モデルは定常過程の理論的性質を調べる上で重要な役割を果たすモデルである.
